Marcel Steinborn
Funktionen
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Sprechzeiten:
Termine nach Vereinbarung.
Tätigkeitsbereiche
Lehre
- Mathematik für Betriebswirte
- Statistik für Betriebswirte
- Stochastik für Informatiker
- Vorbereitungskurse Mathematik
Forschung
- Finanzökonometrie (Copula-Modelle, GARCH-EVT, Risikomaße)
- Empirische Finanzmarktforschung (Asset Pricing)
- Statistische Methoden in der Betriebsprüfung (Summarische Risikoprüfung)
Publikationen
Ausgewählte Publikationen und Referenzen
Referierte Fachzeitschriften (Peer-Reviewed)
Steinborn, M., Liebscher, E. (2025): "Estimating portfolio risk with product copulas: A GARCH-EVT approach applied to financial data", Journal of Economic Analysis, Vol. 4 No. 4, S. 14-33.
Steinborn, M. (2024): "Does the day-of-the-week effect exist in other asset classes? Investigation of the globally listed private equity markets", Studies in Economics and Finance, Vol. 41 No. 1, S. 102-124.
Bachmann, C., Tegtmeier, L., Gebhardt, J., Steinborn, M. (2019): "The 'Sell in May' effect: An empirical investigation of globally listed private equity markets", Managerial Finance, 45. Jg., Heft 6, S. 793-808.
Bachmann, C., Gebhardt, J., Richter, K., Steinborn, M. (2018): "Steuer- und zollrechtliche Optimierung grenzüberschreitender Wertschöpfungsketten", Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 70. Jg., Heft 6, S. 715-735.
Nicht-referierte Fachbeiträge und Praxispublikationen
Steinborn, M. (2026): "Der digitale Detektiv: Wie Statistik helfen kann, Kassenbetrügern auf die Schliche zu kommen – Eine praxisrelevante Anwendung im Rahmen der Betriebsprüfung", WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 8, S. 48-52.
Bachmann, C., Richter, K., Steinborn, M. (2019): "Führt ein anderer Anpassungstest in der Außenprüfung zu einer anderen Schlussfolgerung? Chi-Quadrat- und Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest in der Summarischen Risikoprüfung", Steuerliche Betriebsprüfung, 59. Jg., Heft 2, S. 38-44.
Vorträge und Konferenzen
03/2026: "Estimating Portfolio Risk with Product Copulas: A GARCH-EVT Approach Applied to Financial Data", SMSA 2026 – Workshop on Stochastic Models, Statistics and their Application, Würzburg.
11/2025: "Gefahr auf hoher See – Endlich bessere Sicht auf das verborgene Risiko (Estimating portfolio risk with product copulas)", Nacht der Forschung, Hochschule Merseburg (Science Pitch).